这一讲我们同样留两道题
一要同学们使用类模板
实现自己的抽象链表类
我们前面提供了一个链表库的两个版本
一个是抽象的版本
一个是不抽象的版本
但是那都不是面向对象架构的
所以现在呢
我们要求同学们使用类模板的机制
来实现自己的抽象链表类
你可以参照标准模板库中
那个 vector、那个 list 的实现机制
来实现自己的抽象链表类
第二题是一个应用题
按照期权定价模型
衍生品的价值与标的证券的价格有关
当标的证券的价格发生变化的时候
其对应的所有衍生品的价值
理论上都应该发生变化
有一个公式可以去做这样一个计算
股票当然也是一种证券
因此当股票价格发生变化的时候
所有以这只股票为标的的衍生品的价值
当然也就随之发生变化
你比如说 我有一支股票
我有一个看跌期权 有一个看涨期权
这就是这个股票上面的衍生品
它是期权 那么这个期权的价值
它会随着股票价格的变化不断地变动
当这个股票的价格发生变化的时候
期权的价格没有响应
它的对应的价值的变化
那么这个事情就有趣了
你比如讲 最重要的一个地方就体现在这里
你通过这个期权定价模型
可以发现期权的价格和它的价值之间的差异
当然这个所谓的“价值”
是我们通过期权定价模型算出来的价值
和它的实际价值还是有那么一点误差的
至于误差在哪里 误差是多少
这个现在我们其实都说不清楚
但是它基本上表达的是价值概念
而交易的那个东西 那是价格
所以如果你在整个股票市场运行的过程中
通过期权定价模型发现
随着股票价格的变化
期权的价值变化和期权的价格变化之间出现了差异的时候
那么你就可以实现套利或者对冲交易
现在我就要同学们写一个程序
应用我们的事件机制来实现这个策略
好的 今天我们就讲到这里